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基金分析的第二个切入方式是净值分析,在基金未发生大额申购赎回的情形下,可以通过基金每日所披露的净值数据计算基金的日收益率,随后基于回归原理分析基金的风险暴露。对债券基金而言,这也面临着一系列净值分析上的困境,主要包括票息收益、价格收敛收益、流动性弱、估值定价方式不同等一系列原因引起债基的净值数据的明显噪音,使得所披露的净值波动与市场波动并不匹配,最终导致分析误差。在海通金工《基于因子剥离的FOF择基逻辑》系列四、系列五、系列九中均围绕净值分析展开讨论。

所以丧钟为谁而鸣?肯定不止倒下的这10家明星公司。理性回归已经开始、价值重估已经开始,热潮退去已经开始……AI创业死亡名单,可能也才刚刚开始。参考https://analyticsindiamag.com/top-10-biggest-failures-of-ai-in-2019/

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